Правописът на това съчетание от предлог и съществително име не е изрично нормиран.
Как се пише
Съветваме ви да го пишете разделно – на шега. В Официален правописен речник на българския език. С., БАН, Просвета, 2012 липсва нашега.
Още: Как се пише: бретон или бритон?
Пример
На шега предложих на приятеля си да започне собствен бизнес, а той го прие сериозно и си регистрира фирма.
Как се пише: ароматерапия, аромотерапия или ароматотерапия?